风险敏感的流动资金管理
简介
AIFT 开发综合的现实世界资产（RWA） 流动资金系统，采用风险敏感马尔可夫决策过程与强化学习，优化流动资金管理，平衡资金成本与风险，实现代币化私人信贷和更广泛 RWA 市场中的可持续流动性和资金管理。
商品化机会
这个风险敏感的流动资金管理框架具有强大的商业化潜力，可作为企业风险管理解决方案及合规监管工具，旨在提升传统金融机构及区块链生态系统中的流动资金韧性。
解决方案
流动资金管理者面对库存风险、金融冲击，需要动态管理，适时调整资金利率，以吸引资本并维持偿付能力缓冲。现有方法难以适应市场变化。
创新技术
- 综合的 RWA 流动性引擎：结合风险敏感的优化与多代理强化学习，以共同管理自动做市商（AMM）价差和资金库的偿付能力。
- 风险敏感的马尔可夫决策过程: 利用方差、条件风险价值、风险价值和夏普比率等指标来捕捉终端的奖励风险和长期过程风险，优化夏普比率和偿付能力约束的决策制定。
- 通过沙盒式模拟验证：反映现实的代币化存款流动性条件，包括库存冲击、相关的信用事件和资金压力。
主要成效
- 系统将提供经管控、可审计且可投入生产的解决方案，以实现代币化私人信贷和更广泛 RWA 市场中的可持续流动性和资金管理。
应用范畴
- 项目为代币化私人信贷市场和更广泛的 RWA 生态系统中的可持续流动性和资金管理提供可审计、可投入生产的解决方案。
- 项目推进政策优化、收敛分析和遗憾界限的研究，多代理设置模拟区块链环境中的战略互动。
人工智能金融科技实验室（AIFT）是一间集科研、培养人才和商业转化三大任务为一身的科技创新中心，由香港城市大学和美国哥伦比亚大学联合创办，近期加入清华大学，为实验室注入新的科研力量。AIFT亦是香港政府 InnoHK 创新香港研发平台唯一的金融科技公司。
• 获得香港政府支持，拥有极强的科研和人力资源优势：业内资深团队，成员配置全面，行业资源丰富。
• AIFT融合现代金融理论及人工智能技术，解决现今金融上的难题。
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