風險敏感的流動資金管理
簡介
AIFT 開發綜合的現實世界資產（RWA） 流動資金系統，採用風險敏感馬可夫決策過程與強化學習，優化流動資金管理，平衡資金成本與風險，實現代幣化私人信貸和更廣泛 RWA 市場中的可持續流動性和資金管理。
商品化機會
這個風險敏感的流動資金管理框架具有強大的商業化潛力，可作為企業風險管理解決方案及合規監管工具，旨在提升傳統金融機構及區塊鏈生態系統中的流動資金韌性。
解決方案
流動資金管理者面對庫存風險、金融衝擊，需要動態管理，適時調整資金利率，以吸引資本並維持償付能力緩衝。現有方法難以適應市場變化。
創新技術
- 綜合的 RWA 流動性引擎：結合風險敏感的優化與多代理強化學習，以共同管理自動做市商（AMM） 價差和資金庫的償付能力。
- 風險敏感的馬可夫決策過程：利用變異數、條件風險價值、風險價值、夏普比率等指標來捕捉終端的獎勵風險和長期過程風險，優化夏普比率和償付能力約束的決策制定。
- 通過沙盒式模擬驗證：反映現實的代幣化存款流動性條件，包括庫存衝擊、相關的信用事件和資金壓力。
主要成效
- 系統將提供經管控、可審計且可投入生產的解決方案，以實現代幣化私人信貸和更廣泛 RWA 市場中的可持續流動性和資金管理。
應用範疇
- 項目為代幣化私人信貸市場和更廣泛的 RWA 生態系統中的可持續流動性和資金管理提供可審計、可投入生產的解決方案。
- 項目推進政策優化、收斂分析和遺憾界限的研究，多代理設置模擬區塊鏈環境中的戰略互動。
人工智能金融科技實驗室（AIFT）是一間集科研、培養人才和商業轉化三大任務為一身的科技創新中心，由香港城市大學和美國哥倫比亞大學聯合創辦，近期加入清華大學，為實驗室注入新的科研力量。AIFT亦是香港政府 InnoHK 創新香港研發平台唯一的金融科技公司。
• 獲得香港政府支持，擁有極强的科研和人力資源優勢：業內資深團隊，成員配置全面，行業資源豐富。
• AIFT融合現代金融理論及人工智能技術，解决現今金融上的難題。
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